Claustro | IE Business School

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Claustro

La investigación de Paolo Porchia se centra en los modelos de  valoración de activos, la elección óptima de cartera y  la renta fija. Su trabajo anterior analiza: a) las estrategias óptimas de inversión cuando la correlación de los rendimientos de los activos es aleatoria, b) las implicaciones de equilibrio para la estructura temporal de tasas de interés de la aversión de los agentes para la ambigüedad de modelo, y más recientemente, c) las propiedades del equilibrio de  los distintos  retornos que surgen cuando los activos están sujetos a “distress events” (esto es, momentos recurrentes de importante falta de equilibrio en los dividendos).

Antes de llegar al Instituto de Empresa en el 2010, Paolo fue Profesor en la Universidad de St. Gallen, donde impartió cursos a nivel de Máster y Doctorado en: Elección de Cartera, Renta Fija y Valoración de Activos. Tiene un doctorado en Finanzas de la Universidad de Lugano, y una licenciatura en Economía de la Universidad de Roma, ‘La Sapienza’.

 

Formación Académica

  • PhD en Finanzas, Universidad de Lugano, Suiza, 2005
  • Licenciatura en Economía, Universidad de Roma, ‘La Sapienza’

 

Experiencia Académica

  • Profesor de Finanzas, Instituto de Empresa, Madrid, 2010 a la actualidad
  • Profesor de Economía, Universidad de St. Gallen, Suiza, 2006-2010.
  • Investigador Post-Doctoral Universidad de St. Gallen, Suiza, 2005-2006.

Últimas publicaciones

  • Correlation Risk and Optimal Portfolio Choice

    Buraschi, A.N., Porchia, P., Trojani, F.A. Journal of Finance, Vol. 65(1): 393-420, 2010
  • Ambiguity Aversion and the Term Structure of Interest Rates

    Porchia, P., Trojani, F.A., Gagliardini, P.A. Review of Financial Studies, Vol. 22(10): 4157-4188, 2009