Javier Sabio González

Javier Sabio González (Madrid, 1982) ha focalizado su carrera profesional en la aplicación de técnicas matemáticas y computacionales innovadoras para impulsar el crecimiento y la eficiencia en las empresas de servicios de inversión: desde la fijación de precios y gestión de riesgos de derivados, hasta el desarrollo de estrategias de negociación algorítmica y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a conjuntos de datos financieros.

Es licenciado en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Física Teórica de la Materia Condensada por la Universidad Complutense de Madrid. En su tesis doctoral investigó sobre las propiedades electrónicas del grafeno, un novedoso material bidimensional, y la dinámica de sistemas cuánticos de baja dimensionalidad.

En 2010  se incorporó a BBVA C&IB Global Markets como Analista Cuantitativo en el área de derivados de crédito. En este puesto, desarrolló modelos matemáticos de fijación de precios y gestión de riesgos para derivados de crédito, como notas exóticas vinculadas al crédito y obligaciones colateralizadas por deuda (collateralized debt obligations). En 2013 pasó a ser responsable del equipo en Londres.

En 2014, se unió a Citibank como Vice-presidente en el área de productos de flujo de crédito, dentro de la división de Análisis Cuantitativo de Mercados en Londres. En este cargo, desarrolló modelos para la gestión de precios y riesgos de productos de crédito de flujo como permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps), bonos, índices de crédito y opciones sobre índices de crédito. También aplicó modelos estadísticos y de aprendizaje automático para analizar datos de mercado, inferir precios en mercados sin liquidez y construir indicadores de mercado. Durante este período, desarrolló un gran interés en la negociación algorítmica y, en particular, en los fundamentos de los algoritmos de creación de mercado.

En 2017, se reincorporó a BBVA C&IB Global Markets como responsable del equipo recién creado Advanced Analytics & Algorithmic Trading, cuyo propósito es desarrollar soluciones científicas, basadas en datos, para mesas de trading y equipos ventas dentro de C&IB Global Markets, dando cobertura a productos de Renta Variable, Renta Fija y Divisas extranjeras. El equipo diseña e implementa algoritmos de negociación para la ejecución y creación de mercado, así como modelos de aprendizaje automático para ayudar a los negocios en la toma de decisiones.

Javier Sabio tiene además un gran interés en la investigación y enseñanza de la negociación algorítmica y el aprendizaje automático aplicado a los mercados financieros. Es profesor de Algorithmic Trading en la IE University y la Universidad de Alcalá, y actualmente está codirigiendo dos tesis académicas que profundizan en los fundamentos matemáticos y estadísticos de la creación de mercado algorítmica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Executive Director – Head of Advanced Analytics & Algorithmic Trading (BBVA C&IB Global Markets), 2016 – Actualidad

• Vice-president – Credit Quantitative Analyst (Citi), 2014 – 2016

• Associate – Quantitative Analyst Credit & IR Hybrids (BBVA C&IB Global Markets), 2010 – 2014

 EXPERIENCIA ACADÉMICA

• Profesor Asociado de Algorithmic Trading en la IE University (Master in Business Analytics & Big Data), 2022 – Actualidad

• Profesor de Algorithmic Trading en la Universidad de Alcalá (Master in Financial Engineering and Fintech), 2022 – Actualidad

• Profesor Asociado de Algorithmic Trading en la IE University (Tech MBA), 2021 – Actualidad

• Profesor de Algorithmic Trading en la Universidad de Alcalá (Master in Finance), 2018 – 2019

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Grado en Economía (UNED), 2017

• Doctor en Física Teórica de la Materia Condensada (Universidad Complutense de Madrid), 2010

• DEA en Física de la Materia Condensada (Universidad Autónoma de Madrid), 2007

• Licenciado en Física (Universidad Autónoma de Madrid), 2005

Coautor de siete artículos académicos y actualmente codirector de dos tesis doctorales en progreso.